estoy aprendiendo java pero no tengo muy claro todas las cosas que puedo hacer con este lenguaje de programación, (anexen ejemplos). 

Con Java puedes hacer desde pequeñas aplicaciones por consola hasta grandes proyectos empresariales como un Web Service, Apps para Android, una Cloud, paginas Web de HTML + Java en el servidor y hasta videojuegos, por ejemplo Minecraft fue programado en JAVA.

Si te interesa puedes comenzar con Java EE actualmente es muy usado, por supuesto que te recomiendo los ultimos Frameworks, por ejemplo Spring MVC + Hibernate + Thymeleaf. Cada año se publican nuevas tecnologias. Por ejemplo antes de solia usar Java + JSP o JSF, pero actualmnte puedes combinar HTML + Java por medio de Thymeleaf.

Si quieres aprender GUI en java te recomiendo JAVA SWING o JAVA FX

Espero te sirva, si deseas material como libros PDF responde en un comentario y te pasare los Links.